Keltner Trading System

Keltner Channels (também conhecido como Keltner Bands) Chester Keltner, em seu livro de 1960 How to Make Money in Commodities. Canais plotados como um múltiplo do alcance diário (alto - baixo) em torno de uma média móvel do preço típico. Linda Bradford Raschke popularizou uma versão simplificada, usando o suavização exponencial e a Média True Range. Que agora é mais amplamente utilizado. A Keltner originalmente criou os canais para uso como um sistema de tendências, mas também pode ser usado para negociar mercados variados, de forma semelhante às Bandas de Bollinger ou aos Envelopes de Preços. Primeiro, identifique se o preço está em tendência ou variando. A teoria é que um movimento que começa em uma faixa de preço provavelmente irá transportar para o outro. Vá quando os preços subirem ou abaixo da faixa mais baixa. Feche sua posição se o preço virar para baixo perto da faixa superior ou cruza abaixo da média móvel. Fique curto quando o preço se volta para cima ou para cima da banda superior. Feche sua posição se o preço virar perto da faixa mais baixa ou cruza acima da média móvel. Coloque perdas de parada abaixo da baixa mais recente quando você for longo ou acima da mais recente alta quando curta. Use sinais de reversão para identificar pontos de virada próximos das faixas superior e inferior. Keltner acreditava que um fechamento acima da banda superior, ou abaixo da banda inferior, é evidência de um movimento forte e deve ser negociado como uma ruptura. Vá por muito tempo quando o preço se rompe acima da banda superior. Defina uma perda de parada abaixo da média móvel e saia se o preço se cruzar abaixo da média móvel. Vá curto quando o preço virar abaixo da faixa mais baixa. Defina uma perda de parada acima da média móvel e saia se o preço se cruzar acima da média móvel. Keltner originalmente usava as bandas inferior e superior para as saídas, mas estas tendem a ser atrasadas. A tendência descendente do índice RJ CRB Commodities Index é exibida com a versão modificada dos Canais Keltner com média móvel exponencial de 20 dias, bandas ATR e Keltner de 10 dias definidas em 2,5 vezes a faixa real média. Passe o mouse sobre os títulos do gráfico para exibir os sinais comerciais. Vá curto S quando o preço fecha abaixo do canal inferior Sair X quando o preço cruza acima da média móvel Os comerciantes de longo prazo podem preferir usar uma média móvel mais longa e configurações ATR. Aqui está o mesmo gráfico, mas com uma média móvel exponencial de 63 dias, bandas ATR e Keltner de 21 dias com 2,5 vezes a faixa real média. Passe o mouse sobre os títulos do gráfico para exibir os sinais comerciais. Vá curto S quando o preço terminar abaixo do canal inferior Sair X quando o preço cruza acima da média móvel Curtis Faith em seu livro Way of The Turtle descreve uma variação do sistema Keltner usado pelos lendários Turtle Traders. O canal é baseado em uma média móvel de 350 dias (exponencial) dos preços de fechamento, com o limite superior traçado como 7 vezes o ATR de 350 dias e a borda inferior como 3 vezes ATR. Vá long no aberto se o dia anterior se fechar acima da banda superior. Vá curto no aberto se o dia anterior se fechar abaixo da banda inferior. Saia quando o preço atravessa a média móvel. Linda Raschke sustenta que as Bandas Keltner são de maior valor na determinação de condições de mercado desenfreadas, muitas vezes referidas como tendências ou explosões de aceleração. Quando os recuos são susceptíveis de serem extremamente baixos ou inexistentes. As Bandas Keltner alertam os comerciantes de que as técnicas de negociação normais, como a compra em mergulhos, devem ser ajustadas para atender às mudanças nas circunstâncias. Incredible Charts fornece duas versões do Keltner Channels: Keltner Channels (Original), usando as primeiras configurações publicadas da Keltners: uma média móvel simples de 10 dias do Preço típico e um intervalo diário médio de 10 dias (alto-baixo) com um múltiplo de 1 e Keltner Canais, a versão mais popular de Linda Raschke: uma média móvel exponencial de 20 dias de Closing Price e um múltiplo de 2.5 vezes o Real True Range de 20 dias. Os múltiplos separados de ATR podem ser plotados para as bandas superior e inferior. Consulte o Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador e Editar Configurações do Indicador para alterar as configurações. A fórmula original usou uma média móvel simples de Preço típico, (High Low Close) 3, mas a versão Linda Raschkes dispensou o preço típico, pois a média móvel exponencial fornece um alisamento suficiente por conta própria. Aqui está a fórmula para a versão posterior e simplificada: MA superior exponencial da banda superior do preço de fechamento múltiplo do Mestre Exponencial da faixa inferior média média verdadeira - Múltiplo dos Canais Keltner Verdadeiros Verdadeiros Verdadeiros são um aprimoramento útil para eliminar whipsaws quando as tendências comerciais com um Sistema de média móvel. Quadro horário 1 min. Par: EUR USD. Spread Máximo 0,0015 Indicadores: Gráfico de barras OHLC ou gráfico de castiçal 89 Período Média móvel simples Canais Keltner com uma média móvel de 22 períodos Histograma MACD com 2 configurações (5 34 5 amp 25 170 25) 445 Período Exponencial Movente Médio Momento Estocástico (5,3) Ou Full Stochastics (5,3,3) Regras de Negociação Por design, este sistema é um sistema de scalping, mas também o uso para capturar lucros muito maiores. As regras de entrada para ambos os métodos são idênticas. A diferença está no método de saída. Para o método de scalping, entrei a minha ordem de saída do alvo imediatamente após entrar na minha parada de proteção. Para os negócios de tendências maiores, uso uma combinação do Canal Keltner e a média móvel de 89 períodos para ajudar a permanecer nas negociações por períodos mais longos. Dito isto, vejamos as regras de entrada e saída para o sistema de scalping primeiro. Longas negociações Condições necessárias para a entrada comercial - em seqüência: 1. O preço está acima ou testando a média móvel de 89 períodos no gráfico de um minuto. 2. O preço está dentro do canal Keltner ou muito acima ou abaixo dele. Importante - Se o preço estiver abaixo do Canal Keltner aguarde o próximo comércio, a menos que haja uma divergência positiva muito clara entre o preço e o MACD (5 34 5) ou esteja testando uma das médias móveis do período 89 ou 445. Se o corpo da barra de preços se sobrepõe ao canal Keltner superior, provavelmente ainda é uma jogada segura, mas mantenha suas regras de parada. É sempre melhor esperar que ele volte e teste dentro do Canal Keltner. 3. O histograma MACD (5 34 5) está abaixo de zero 4. O impulso estocástico está se aproximando ou abaixo de 821140. Para os negócios de maior probabilidade, aguarde que ele vá abaixo de 821140, no entanto, nem sempre o tornará tão especial, especialmente nas fortes tendências . 5. A média móvel de 1 período do MACD gira de volta na direção da tendência e atravessa a média móvel de 5 períodos do MACD. Neste ponto, você iria Longo ao abrir o próximo preço da barra, o preço ainda está dentro ou muito bem acima ou abaixo do Canal Keltner e insira uma parada máxima em um dos 3 lugares. 1. Um pip fora do canal inferior Keltner 2. 1 pip abaixo da média móvel do período 89 ou 445 se estiverem diretamente abaixo do canal Keltner 1. 12 pips abaixo do ponto de entrada comercial. Nunca defina sua parada além de 12 pips de distância usando este sistema e tente mantê-lo mais apertado usando as duas primeiras opções quando possível. Isso irá ajudá-lo a reduzir suas perdas e permanecer no jogo por muito tempo. 2. Para este sistema de scalping, suas metas de lucro devem ser modestas e ênfase em fazer vários negócios rápidos e pequenos. Eu costumo definir minhas ordens de saída de comércio de couro cabeludo imediatamente depois de entrar na minha parada protetora para eliminar a maioria das tendências emocionais que ocorrem naturalmente ao negociar. Eu estabeleci meu preço de saída entre 6 e 12 pips acima do meu preço de entrada. Negócios curtos Condições exigidas para a entrada comercial - em sequência: 1. O preço está abaixo ou testar a média móvel de 89 períodos no gráfico de um minuto. 2. O preço está dentro do canal Keltner ou muito acima ou abaixo dele. Importante - Se o preço estiver acima do Canal Keltner aguarde o próximo comércio, a menos que haja uma divergência negativa muito clara entre o preço e o MACD (5 34 5) ou esteja testando uma das médias móveis do período 89 ou 445. Se o corpo da barra de preço se sobrepõe ao canal Keltner inferior, provavelmente ainda é uma jogada segura, mas fique com as regras de parada. É sempre melhor esperar que ele volte e teste dentro do Canal Keltner. 3. O histograma MACD (5 34 5) está acima de zero. 4. O impulso estocástico está se aproximando ou acima de 40. Para os negócios de maior probabilidade, espere que ele vá acima de 40, no entanto, nem sempre o tornará tão especial, especialmente nas fortes tendências. 5. A média móvel de 1 período do MACD volta para baixo na direção da tendência e cruza a média móvel de 5 meses do MACD. Neste ponto, você venderia - curto no aberto do próximo bar, o preço fornecido ainda está dentro ou muito bem acima ou abaixo do Canal Keltner e insira uma parada máxima em um de 3 lugares. 1. Um pips fora do canal Keltner superior 2. 1 pips acima da média móvel do período 89 ou 445 se estiverem diretamente acima do Canal 3. Keltner 3. 12 pips acima do ponto de entrada comercial. Nunca defina sua parada além de 12 pips de distância usando este sistema e tente mantê-lo mais apertado usando as duas primeiras opções quando possível. Isso irá ajudá-lo a reduzir suas perdas e permanecer no jogo por muito tempo. 6. Para este sistema de scalping, suas metas de lucro devem ser modestas e ênfase em fazer vários negócios rápidos e pequenos. Eu costumo definir minhas ordens de saída de comércio de couro cabeludo imediatamente depois de entrar na minha parada protetora para eliminar a maioria das tendências emocionais que ocorrem naturalmente ao negociar. Eu estabeleci meu preço de saída entre 6 e 12 pips abaixo do meu preço de entrada.